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近年来挡板期权定价的研究是比较热门的话题之一，本文主要研究了以股票指数过程为挡板参照的股票挡板期权的定价。首先应用夏普大偏差理论(SharpLarge Deviation)，导出了敲出概率的表达式，然后应用改进的蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation)在期权的有效期内，模拟股票指数的运动轨迹，对每一轨迹应用对偶变量技术，消除异常点的影响，对所有轨迹进行现金流的估算和贴现后求均值，计算出期权的价格。因为标准蒙特卡罗方法对敲出时间估计过高，文章中应用了改进的蒙特卡罗方法，通过比较发现本文的模型比较准确合理。