极端风险溢出相关论文
新冠疫情持续蔓延，国内许多工厂暂时关闭，铁路、公路、水路、民航运输也都受到了严重的影响，给物流企业带来了空前的影响。文章使用R......
本文基于前沿的TVP-VAR-DY模型，将国际碳市场、原油市场与股票市场的上下行风险纳入整体，实证分析了各市场间极端风险的溢出效应。结......
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国......
文章选取2007年1月至2021年4月的日数据，基于极端风险溢出视角，采用cross-quantilogram模型对我国证券、银行、保险三个金融部门与股......
极端风险在国际市场间的溢出会对一国的经济造成重大冲击.本文通过Copula-CoVaR模型度量了三大国际市场极端风险条件下我国资本市......
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势.研究结果表明,我......
近些年来,全球金融市场间的联动现象日趋频繁,导致跨市场间的风险传递进一步增加。股票市场与外汇市场是金融市场的重要组成部分。......
公司债券与股票是公司融资的重要手段,两者间的极端风险溢出备受关注。从微观层面出发,利用2010-2019年126家发行公司债券的上市公......
本文对在岸离岸人民币外汇市场间的极端风险溢出水平进行测度,结果表明:同地区跨品种、同品种跨地区和跨地区跨品种三种情形下各市......
文章构建了货币、股票、外汇市场MVMQ-CAViaR模型,对三个市场间的极端风险溢出效应进行实证研究。结果显示,金融市场存在显著性的......
国际粮食期货市场之间的风险传递效应是防范输入型国际粮食风险研究的重点所在,尤其是极端情况下两市场间的风险溢出效应。应用VMD......
从上个世纪90年代发展至今以来,各国之间金融一体化的程度不断深化,跨境资本流动的总规模整体上与日俱增,其国际间的流动也日趋频......
为有效监测与预警中国金融市场间极端风险溢出的方向与程度,本文基于MVMQ-CAViaR方法,结合中国2013—2017年银行间市场、债券市场......
本文构建了人民币外汇市场MVMQ-CAVia R模型,首次对境内外人民币外汇市场间极端风险溢出效应进行实证检验。结果表明,MVMQ-CAVia R......
本文采用递归MVMQ-CAViaR模型,对境内外人民币利率极端风险溢出效应进行了实证检验。结果表明:境内外人民币利率存在极端风险溢出......
房地产业和银行业均是资金密集型行业,风险管理是其健康发展的基石。在分析房地产业与银行业风险溢出机制基础上,采用GARCH-EVT模......
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际......
2007年美国次贷危机爆发并迅速蔓延至其它金融市场,最终导致了一场席卷全球的金融危机。这一事实充分表明全球金融市场并不是相互......
净传染是金融市场极端风险溢出的重要机制之一，与金融、贸易渠道共同将一国金融市场极端风险溢出至其他国家。在世界贸易一体化、金......
21世纪以来，次债危机和欧债危机的先后爆发严重影响了世界经济的正常发展，国际金融市场急剧动荡，而危机期间各国股市表现出的联动性和......
随着石油市场金融化的发展,石油价格除了受供需基本面的影响外,短期内还受到金融、政治和自然等各种复杂因素的影响。针对近几年石......
本文采用联合非对称MVMQ-CAViaR模型,对离岸人民币和在岸人民币市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明:人民币离岸和在岸市......
基于极端风险溢出视角,本文将银行、证券、保险和多元金融四类金融机构以及股票市场、货币市场、外汇市场和债券市场四个金融市场......
