系统重要性相关论文
始于2007年次贷危机的全球金融海啸给世界各国的经济稳定造成了历史性的冲击,此后系统性风险在金融领域的研究再次掀起了热潮,作为......
2008年国际金融危机前期的监管多集中于微观视角，关注单个金融机构的监管标准和风险防范，危机中多家大型金融机构倒闭引发监管部门对......
文章选取2007年1月至2021年4月的日数据，基于极端风险溢出视角，采用cross-quantilogram模型对我国证券、银行、保险三个金融部门与股......
系统重要性银行作为巴塞尔Ⅲ监管的重点对象,对维护金融稳定发挥着关键性作用。国内监管部门暂未对我国系统重要性银行进行官方认......
我国房地产企业与金融体系之间的联系日益紧密,房地产企业债务融资方式对房地产金融风险演化有着重要影响.本文采用条件损失概率方......
随着保险公司的投资规模扩大,保险资金运用的投资风险引致行业系统性风险的可能性也逐渐增大。根据风险贡献和风险敞口的大小,保险......
基于我国2015—2017年金融机构同业拆借数据,采用债务排序方法实证分析了我国金融机构的系统重要性.研究发现:(1)资产规模越大的金......
系统重要性非金融企业跨境资金流动对国际收支平衡具有重要影响,外汇管理部门对其跨境资金流动风险识别并强化监管,是守住不发生系......
本文基于GARCH模型测算银行系统和14家上市银行的动态Va R、Co Va R、ΔCo Va R、%Co Va R,测度单个银行面临的风险和单银行面临极......
本文基于关联网络视角,提出度量行业系统性风险贡献的新方法——\"留一法\"(leave-oneout,LOO),将条件Granger因果检验方法与L......
本文以2002-2017年我国A股周数据为样本,首先计算了76个细分行业的股指波动率,并在此基础上通过高维时变参数向量自回归(HD-TVP-VA......
本文基于GARCH模型测算银行系统和14家上市银行的动态VaR、CoVaR、ΔCoVaR、％CoVaR,测度单个银行面临的风险和单银行面临极端损失时......
基于改进的“去一法”,运用前沿的ΔLGC(%)指标分析我国金融机构风险贡献度的截面和时序特征,并基于风险贡献度因子和规模因子构造......
自2008年全球性金融危机以来,系统性风险的度量成为金融风险管理领域的重要问题。然而,现有文献局限在银行间的系统性风险,对金融......
受疫情影响,2020年3月美国股市10天内出现四次熔断,如果政府采取措施不当,那么此次危机将会对金融稳定造成严重破坏。此次危机与20......
本文利用差分广义矩估计以中国61家商业银行的数据为样本,实证分析互联网金融对商业银行总体风险承担的影响、对不同系统重要性商......
基于波动溢出和网络分析视角,首先利用广义方差分解方法度量金融机构之间波动溢出的方向和强度,分别构建了波动溢出静态和动态网络......
为计算我国金融机构的系统性风险,以及系统重要性指标,文章建立了一套以机构股票市场数据作为基础数据来源的系统性风险度量模型.......
目前，我国利率市场化改革已经基本完成，以Shibor利率为代表的均衡市场利率的逐步形成，金融市场的发育程度的不断提升，商业银行的经营环......
国次贷危机引发的国际金融危机重创了全球经济金融体系。本次危机的一个重要教训在于，各国当局和有关国际组织忽视了对金融失衡和系......
2007至2009年的国际金融危机使人们认识到，现行的银行资本监管制度存在严重缺陷，必须作出重大改革，才能避免类似的危机再次发生。本文......
在这篇论文中,我研究了如何衡量银行的系统性风险以及系统重要性的理论方法,并用实证分析分析了各个银行的系统重要性,分析了产生......
始于2007年的金融危机直接催生了巴塞尔协议Ⅲ,协议认为具有系统重要性的银行的损失吸收能力应高于各项风险监管标准,且还需施加更......
相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量......
基于金融机构异质风险的Granger因果关系构建金融系统的有向网络模型,分析银行、证券、保险和信托等金融部门在不同市场状态下的因......
期刊
【摘要】从我国的金融未来发展的方向来看，新的机会在不断的出现，因此，我们应该从现在开始对风险扩散机制进行全面的分析，并且还应该在......
【摘要】本文从规模、相互关联性、可替代性和复杂性四个维度构建了系统重要性评估的指标体系，并对2006～2015年间我国上市银行的系统......
摘 要：系统重要性金融机构是金融体系一个关键而特殊的组成部分，由于其自身规模、复杂性及系统性关联等特点，也决定着系统重要性金融......
本文在对识别系统重要性金融机构的指标评估法进行梳理的基础上,以中国上市银行为样本,从四个维度构建了切实可行的指标体系,对200......
关于保险业是否存在系统性风险一直饱有争议,但无论监管层还是学术界都一致认为加强对保险业系统性风险的评估及监管研究有其必要......
2008年国际金融危机与以往危机最大的不同在于危机肇始于著名跨国金融机构的倒闭。通过对危机进行反思，二十国集团要求确保所有具有......
2007年金融危机之后，大型金融机构倒闭引发的“刚性兑付”、“道德风险”和“大而不能倒”等问题引起各国的广泛关注，政府部门运用公......
2008年国际金融危机表明,金融机构间的风险传染能够引发系统性风险,造成较大的危害。本文从金融机构主体属性以及金融机构间复杂网......
本文使用了主成分分析法,将基于五类指标计算出的综合风险指标汇总,并对影响指标值大小的因素进行实证分析。实证结果发现:股份制......
运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析，通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明，......
美国次贷危机等近些年爆发的金融危机充分揭示了单个金融机构运营存在一定的外部性,即系统性风险溢出。国际货币基金组织、金融稳......
2008年金融危机暴露出货币市场基金具有传染风险,甚至有引发系统性危机的巨大潜力。鉴于系统性风险包括系统重要性和系统脆弱性两......
面对境内外的资产冲击,我国五大国有商业银行的破产顺序如何,是监管者值得关注的问题。对此,本文根据2012年诺贝尔经济学奖的获得......
从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险.在此基......
摘要：由于系统重要性银行在全球范围的重要地位，银行系统重要性的评估显得尤为重要。指标评估法可以追踪风险来源，预测发展趋势，因而被......
根据国际经验能够看出,如若某一金融机构出现了倒闭、危机等情况,将会对整个金融系统产生极大的影响,导致体系难以正常运行,对金融......
本文详述了系统性风险和宏观审慎的涵义,并从存款保险、最后贷款人、问题银行的市场退出以及金融监管政策协调四个方面阐述了系统......
金融市场基础设施(FMI)作为金融市场运行的基础,对于畅通货币政策传导、优化金融资源配置、维护金融市场高效稳健运行具有不可替代......
随着全球经济联系逐渐紧密,各国的金融机构之间的联系也逐渐加强,形成了更为紧密,联动式影响的局面。2008年金融危机期间,大量银行......
经济全球化的趋势下,各国各行业间的联系愈加密切;与此同时,金融行业的重要性日趋提升,与实体经济相互作用、对世界经济发挥着深远......
在无纸化环境下,证券账户不仅仅是非凭证式证券的存放空间和记账工具,更是投资者持有证券、行使权利的权利凭证,是无纸化证券的表......
