二十世纪初,Cramer和Lundberg运用随机过程理论建立了基本的保险数学模型,可用于描述了保险公司经营与决策过程。经过了百余年的发......

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方......

首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产......

本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric 过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu 折现惩罚函......

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang（n）分布.以首次索赔间隔分别为Erlang（k）（k=1,2,…,n）分布的延迟更新......