偏T分布相关论文
创业板市场作为我国证券市场的重要分支,旨在丰富金融市场的交易品种,为不能在主板市场上市且资金规模小、但具有发展潜力的中小企......
基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARC......
本文研究广义误差分布和偏t分布相应的极值分布的高阶展开及其应用.全文主要分为两大部分：第一部分研究广义误差分布规范化最大值分......
研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模......
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARF......
本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际......
随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验．在数据生成过程为AR（1）-TARCH-Skew-t时，分析了样本容量、......
针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性，建立了偏t误差分布假设下的R—GARCH（1，2）模型，对上证380指数5min频率的高频数据进行了VaR......
文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说，尾部分布选取广义Pareto分布，中间分布选取偏t分......
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文章引入SKST—AR—APARCH和SV—MT模型来描述原油价格条件波动率特征，然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和......
金融资产无条件收益分布表现为偏度和峰度共存,运用ARCH模型族在波动和VaR分析中往往将对称的后尾t、GED误差分布与不对称中击结合......
本文提出了一种新的混合时间序列模型：基于偏t分布的混合自回归模型.这个模型能很好地处理多峰性、非对称性、极值等时间序列数据表......
随着资源环境约束的日趋严苛，以化石能源为主的能源发展模式必须根本转变。近年来，可再生能源开发的热潮遍及全球。我国已经规划了8......
自二十世纪八十年代以来,金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题,是当今金融风险管理......
文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内......
能源金融作为一种崭新的金融形态,已成为世界经济的重要分支,如何度量能源金融的风险已经成为金融风险管理的全新课题。本文利用偏......
由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发......
文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特......
自2010年沪深300股指期货推出以来,关于沪深300股指期货对现货市场影响研究一直是研究的热点。尤其近年来中国股市经常出现大幅震......
近年以来，在金融全球化的助推下国际政治经济舞台越来越复杂，同时考虑到国际石油市场与国际石油价格的猛烈变化，国际石油市场的风险管......
自2005年7月21日中国实施汇率体制改革之后,人民币汇率的变动越来越频繁；同时,随着中国加入WTO之后,在国际货币市场、资本市场所占......
VaR(Value–at-Risk)是度量、识别和管理金融市场风险的先进工具,也是Basel推荐的市场风险管理内部模型,为提高VaR度量精度,研究者......
金融资产的未来性决定了人们在作出决策选择时必须面对不确定性,当投资者面临不确定性时,概率分布最好地描述了不确定性。通过2007......
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股指收益率的分布和风险价值（VaR）的计算是证券市场研究的热点问题。本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏......
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