【摘 要】
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文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示:6种股市
【机 构】
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江西财经大学经济学院,华南理工大学经济与贸易学院
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文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示:6种股市风格资产收益序列具有显著的双长记忆性特征;基于skt分布下的ARFIMA(1,d1,1)-HYGARCH(1,d2,0)模型能够较好地刻画股市风格资产日收益序列的实际分布特征,最后运用修正Pearson吻合度检验也证实了选择skt分布是合理的。
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