SETAR模型相关论文
从非线性系统的性能评价入手,分析了非线性系统的最小方差控制,以及非线性系统的反馈不变量。以此为依据,引入了用于非线性系统建......
对振动测试数据评价参数的数学反演使用时间序列的线性和非线性模型进行了建模，计算结果表明非线性的ＳＥＴＡＲ模型描述测试数据所反映的物理......
目前新加坡采用的是具有汇率目标区管理的汇率制度。本文通过采用自我激励阈值自回归（SETAR）模型对新元名义有效汇率的运动行为特征......
本文在对中国股票市场价格操纵案例主要特点进行分析的基础上，采用SETAR模型对被操纵股票的价格特征进行了非线性分析。我们发现，SET......
本文将时间序列分析中的一类非线性模型ＳＥＴＡＲ模型应用于电力系统短期负荷预测，这种模型可以描述一些非线性的时间序列，在负荷波动较大时仍......
对振动测试数据评价参数的数学反演使用时间序列的线性和非线性模型进行了建模，计算结果表明非线性的ＳＥＴＡＲ模型描述测试数据所反映的物理......
程序化交易是一种以数学模型程序化将投资者主观判断应用到计算机平台的现代交易方法,利用基于编程思路所选取的历史数据库、强大......
介绍了时间序列分析中的一类非线性模型一ＳＥＴＡＲ模型的特点及其建模，将这一模型应用于电力系统的短期日负荷预报。这种模型可以描述一些非......
本文在厘清香港离岸和在岸人民币套汇机制的基础上,运用SETAR模型对套汇特点进行探究,并借助VAR模型分析了套汇活动对香港人民币离......
在金融时间序列分析中,GARCH模型适合描叙金融时间序列的异方差性,而门限模型(门限自回归或门限ARMA模型)能较为精确地刻画序列的......
文章对上证指数2006年1月6日-2011年5月23日收盘价的波动率进行了研究，介绍并使用随机系数SE-TAR模型与ARCH族模型进行对比拟合，根据......
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价......
事件发生后,股票价格的波动会持续还是会均值回复?这一问题一直是研究的焦点,传统的事件检验方法存在大量争议,本文基于SETAR模型......
在协整理论和均值回归理论基础上,对白银期货价差序列建立SETAR模型进行套利研究.研究结果表明,白银期货合约之间存在着长期均衡关......
叙述门限自回归模型建模的基本原理及步骤,利用东北地区年最大震级序列数据建立门限自回归模型SETAR(2,4,3),并依此对东北地区未来......
文章提出了随机系数SETAR模型，推导出其回归系数的估计式，并把该模型应用于一个月度数据序列．实证研究表明，对于非线性时间序列数据，随......
分别使用非线性自我激励门限模型（SETAR模型）和线性ARMA模型对股票市场进行比较研究，并运用MAE和RMSE方法比较两者的预测效果，结果表明......
本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测，并以RMSE和MAE作为预测评价......
