【摘 要】
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本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测，并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量，对样本内拟合和不同长度的样本外
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院,桂林电子科技大学数学与计算科学学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
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本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测，并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量，对样本内拟合和不同长度的样本外预测效果进行比较。研究结果表明：在四个模型中，SETAR模型对人民币实际汇率的拟合和预测效果最好，这表明同发达国家汇率均值回复连续的、对称的非线性动态调整相比，人民币实际汇率均值回复更适合间断的、非对称的非线性动态调整过程。
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