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文章提出了随机系数SETAR模型，推导出其回归系数的估计式，并把该模型应用于一个月度数据序列．实证研究表明，对于非线性时间序列数据，随机系数SETAR模型明显优于AR—MA模型。
随机系数SETAR模型的应用
【摘 要】
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文章提出了随机系数SETAR模型，推导出其回归系数的估计式，并把该模型应用于一个月度数据序列．实证研究表明，对于非线性时间序列数据，随机系数SETAR模型明显优于AR—MA模型。
【机 构】
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贺州学院,大连理工大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年22期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11061013)资助
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