随机最优控制理论应用非常广泛,涉及航天、航空、航海、军事上的火力控制系统,工业过程控制,经济模型控制,生物医学等诸多研究领域......

1992年,Peng和Pardoux[70]首次给出了非线性倒向随机微分方程（BSDE）适应解的存在唯一性。此后,由于BSDE以及正倒向随机微分方程（FBSDE......

随机控制是现代控制理论中非常重要的一个组成部分。在我们所研究的随机控制问题中,我们的目标是随时通过观察到的信息,来选择合适......

随机偏微分方程是随机分析领域非常重要的研究方向,被广泛地应用于自然科学和经济学等诸多领域。对高斯噪声驱动的随机微分方程,现......

考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:XtH,K=BtH,K+θ∫t0∫x0(XsH,K-XuH,K)duds,这里X0H,K=0,兹>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K......

由于金融市场的复杂性和信息的不完全性,我们有必要考虑不完全信息的金融市场,同时在市场的投资者决策中通胀因也成决策的一个重要......

本文利用Malliavin分析的方法研究了关于Poisson随机测度的随机微分方程解的密度的存在性，并在非退化的条件下给出了解密度的光滑性......

本文中,我们研究了由分数噪产驱动的一类分数阶随机偏微分方程,利用Malliavin分析技巧,证明了该类方程的适度解在任意固定的点(t,x......

考虑由Rosenblatt过程驱动的Omstein-Uhlenbeck过程X1=X0-θ∫0^tXsds＋σZt^H的最小二乘估计。其中Zi^H是一个指数为H∈（1／2，1）的标准Ro......

在金融数学领域中,最优消费投资问题研究是最基本的内容之一,已被国内外众多学者所研究.在现实的经济环境下,不仅要考虑部分信息对......

本学位论文主要是研究分数布朗运动及其相关联的某些自相似随机过程,通过分析它们的轨道、分布等,尤其是对分数布朗运动局部时积分......

讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限......

期权定价是金融理论和实务中的中心主题之一.本论文从理论和实践上研究含局部波动率的跳-扩散模型的参数刻画和期权定价；在随机因子......

从微积分中的分部积分公式出发，引入Malliavin分析和变测度耦合方法，并简介绍它们在随机微分方程研究中的应用，包括建立Bismut公式、D......