风险度量模型相关论文
房地产信用贷款在商业银行中的占比非常大,当房地产企业出现违约时,银行的信贷资产质量将会下降,造成金融风险的累积。区别于单一......
供应链协同，作为实现供应链Pareto最优的关键技术是传统供应链管理的重要组成部分，本文将供应链风险控制引入供应链协同机制设计中来......
目前，我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差，信贷风险是银行面临的最主要的金融风险，而我国商业银行信贷风险防范与管理手段却比较......
随着我国利率市场化改革的推进，利率水平表现出较大的多变性和不确定性，利率风险成为商业银行面临的主要风险之一。但由于我国长期以......
近些年来一系列因为操作风险所导致的金融案件震惊了国际银行界,也使银行经营者和监管者普遍认识到了操作风险管理的重要性。1998......
商业银行信用风险管理是关系到银行体系乃至整个国民经济稳定的大问题，加强对信用风险的研究具有重要的理论和现实意义。
本文......
我们知道,企业的现金流风险是一个模糊的概念,现金流风险度量模型中测量误差的发生,会导致常规回归模型参数估计产生偏差,并且现金......
重点介绍了两个具有代表性的现代信用风险度量模型（CreditMetrics模型和KMV模型）的基本思想,并进行了模型分析,同时探讨了现代信用风......
根据国内证券市场的特点,在均值-叉熵模型中添加了交易费用,最小交易单位,资金约束这几个条件对其进行改进,建立一套符合我国证券......
企业信用风险一般是指企业在其外部债务到期时无力偿还，从而使企业自身面临着破产清算的困境，并使债权人遭受损失的可能性。目前，我国......
分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好,引入风险偏好系数,建立加权的半方差......
近20年来，随着世界经济一体化的发展及衍生工具市场的迅猛发展，金融市场得到了迅猛地发展，同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的......
在风险度量的研究中人们逐渐发现，风险度量值的大小往往只与极端事件的出现有关。因此，极值理论这种只研究极端统计量的方法在风险度......
一、问题的提出机构投资者(养老基金、共同基金、保险基金、捐赠基金、信托基金)的发展壮大是证券市场健康发展的关键因素,自20世......
根据巴塞尔银行监管委员会的定义，操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员及系统等所造成的损失的风险，该定义包括法律风......
地方政府融资平台主要承担政府在本地进行城市基础设施建设等公共项目的开发.国家为了应对全球金融风暴、继续城市化建设等,大力支......
现代信用风险度量模型的研究主要可分为3类：基于期权理论的信用风险度量模型、基于统计方法的信用风险度量模型以及基于计算机技术......
本文阐述了财务分析和信用风险度量模型在信用评级上的重要性。从信用评级发展角度出发,对传统信用风险评价方法和现代信用风险模......
本文通过分析中国工商银行与美国摩根大通2014年全年年报，对比两家银行的风险管理架构、风险度量模型，以及内部控制与外部监管方法得......
中小企业贷款风险定价是银行信贷工作的难点和薄弱环节．也是制约中小企业融资发展的重要因素。利率市场化的改革要求银行（商业银行，下......
地方政府融资平台是以地方政府为主体，以所属投融资机构为载体，主要承担政府在本地进行城市基础设施建设等公共项目的开发。2008年，国......
近年来上海市地方政府投融资平台的信用风险受到了广泛的关注,上海市政府融资平台存在债务增长较快、部分区和镇债务负担较重、政......
近年来，商品和金融市场的波动逐渐加大，我国农产品期货市场取得了快速发展。但是，我国农产品期货市场仍处于发展的初级阶段，存在着体系......
监管资本套利(regulatory capital arbitrage)是金融机构为实现自身利益最大化或追求不当利益,在不改变实际风险水平情况下,降低监......
风险度量是风险管理的前提，但由于风险本身的复杂性，风险度量的研究一直是学术界探讨的难题。本文对投资风险度量、信用风险度量和保......
信用是企业的无形财富,也是企业的"第二张身份证",并已成为企业在市场经济中不可或缺的价值标准。信用风险的度量方法有很多,上市......
电网企业不仅面临普通企业所共有的风险,而且由于电力经营的特殊性,使得电网企业还面临某些特有的风险和威胁。电力的供需要求实时......
城市商业银行、农村信贷合作社等中小商业银行是我国商业银行制度变革的产物。十多年来,中小银行获得了很大发展,已成为我国金融体......
随着我国金融行业的不断发展，风险管理在现代金融机构中的地位日趋重要。商业银行是现代金融行业的基础，如何防范和控制风险，已经成为......
地方政府债券，是地方政府以未来的财政收入作为担保发行的债券。为了应对金融危机的不利影响，中国中央政府于2009年3月，决定代理发行2......
从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点 ,将其分为三类 :方差及其变化模型、含......
证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将......
开放式基金作为一种收益共享、风险共担的集合投资工具,日益受到投资者的青睐。本文首先对开放式基金传统的风险度量方法,以及Bang......
<正>一、引言长期以来,我国一直处于中央银行的行政指令之下,没有自主权,对资金的价格利率缺乏相应的定价机制。因此,商业银行在日......
为科学合理地评价核电站土建施工项目的安全状况,查找施工过程中的安全隐患,根据4M因素理论,以定量指标为主,定性指标为辅,引入突......
