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文章基于极值理论,以原保险赔付支出作为标志指标,对全国各地区的保险业发展的赔付风险进行了探究。在保险业快速发展、保费收入和......
动态保证金是国际期货保证金制度发展的趋势，既顾及交易所的风险态度和有效地控制市场风险、又考虑到投资者的资金成本与效率是合理......
针对金融高频数而开发的极差波动估计量因能更精确地度量波动率而备受关注.根据方差有效性结合数值模拟,推导出了已实现极差多幂次......
传统的基于正态分布假设下的风险价值度量具有明显缺陷，而极值理论可以对金融收益率所具有的“更厚”尾部特征进行刻画，从而能够更准......
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动，又关注投资者的风险态度，应是科学度量风险的方法。......
摘要：目前度量预期不足（Expected Shortfall， ES）的风险技术大多基于参数模型，其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定，但这些分布......
在现代经济活动中,金融市场扮演着越来越重要的角色。在金融市场中,投资者和金融机构面临着经济、货币政策以及国家政治环境等因素......
在金融市场中,极端的价格运动虽然少见,但很重要。1987年华尔街股市崩盘,1998年亚洲金融危机,2008年次贷危机以及2011年欧洲债务危......
从“巴林”到“法兴”,这些在经营过程中不断暴露的操作风险案件给国际银行业和监管当局再次敲响了金融风险管理的警钟——重视操......
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,......
采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法、指数加权法、等权重法、GARCH法和极值理论法六种参数方法和非参数方法对国际有色金属期货市场......
金融市场风险是日常金融活动中最常遇到的风险。在险价值(VaR)已经成为市场风险的一种标准度量方法,但是VaR不是一致性风险度量方......
预期不足或称期损(Expected Shortfall,ES)是近几年发展起来的重要风险度量工具,对其进行建模和估计是统计学和金融计量经济学研究......
