非线性协整相关论文
针对工业生产过程中，非平稳变量间服从非线性协整关系所导致的非平稳特征提取难题，提出一种条件驱动的非线性协整算法。首先，根据设备......
随着社会经济的快速发展,我国民航运输业得到了飞速的发展。为了满足日益提高的方便、快捷、优质运输服务的需求,提高民航运输企业......
本文采用深度门控循环单元(GRU)神经网络探讨三种汇率货币模型(弹性价格、前瞻性和实际利率差模型)的非线性协整关系.GRU技术在深......
支持向量机作为一种新的机器学习方法，具有较高的学习能力和泛化性能，在解决非线性问题中表现出许多特有的优势，近年来开始在金融领域......
利用时间序列协整理论来提高金融系统中长期预测精度是其重要应用领域.在时间序列协整关系存在性的判断及检验方法的研究领域中,国......
基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果，但显示出对部分故障敏感性校弱的不足。为提高协整模型监测效力......
针对向量分整时间序列，首先给出几个性质，并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件；然后把整数阶广义协整的概......
国际油价与我国通货膨胀之间的非线性协整关系表明国际油价与我国通货膨胀之间存在非线性两阶段门限协整关系,门限值-0.72将门限协......
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序......
大量的经济理论和实践都表明，宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征，因而在统计分析时，需要进行非线性协整检验。基于逻辑平......
非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避......
我国教育投入与经济增长之间不仅存在双向Granger因果关系还存在非线性协整关系。当对均衡的偏离小于或等于门限值0.132时，教育投入......
考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中......
本文基于非参数回归模型的局部核权最小二乘法提出变量间非线性协整的一种非参数检验方法.......
本文基于非参数可加回归模型的局部核权最小二乘法提出变量间非线性协整的一种非参数检验方法.......
纵观金融时间序列的发展变化研究，变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势，也是经济系统复杂多变的必然需求，文章补充了变结构非......
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线......
货币供给量是我国中央银行货币政策中介目标,对货币供给量的调控将对货币政策最终目标产生重大影响,而要把握货币供给量,则应从货......
费雪效应假说一直是宏观经济理论研究十分关注的一个话题。该假说表明名义利率会跟随预期通货膨胀率的变化而一对一的变化，真实利率......
本文基于非线性经济市场特点主要研究目前金融市场与金融理论中经济系统存在的非线性关系,建立非线性时间序列模型和用来规避风险......
本文研究了在金融统计和计量经济中涉及随机积分弱收敛的几个问题：其一,本文基于Hayashi, Jacod和Yoshida (2011, Annales de l’In......
运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀......
文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的......
本文在非线性协整理论的基础上重新推导了Hasbrouck(1995)的信息份额模型,以A+H股上市公司为研究对象计算了每家样本公司A股与H股......
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一......
基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件。在此......
不同汇率的波动特征及其之间存在的相互关系是金融研究领域的一个热点。本文以人民币对美元汇率和人民币对欧元汇率为研究对象,检......
购买力平价理论是汇率预测的重要方法。应用协整理论对人民币/美元汇率的购买力平价形式进行检验可以发现,购买力平价理论一定时期......
非平稳性和非线性性是多数经济和金融时间序列的主要特性,如何检验和估计多元非平稳时间序列之间的非线性关系一直是一个非常重要......
针对非线性系统的预测问题，在线性和非线性协整理论涵义的基础上，提出利用小波神经网络进行非线性协整系统的非线性误差校正模型的研......
经过二十多年的发展,中国证券市场逐步成长壮大,成为世界上重要的资本市场之一,在新兴证券市场中占有重要地位。证券市场对我国优......
首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列;进而对纳指也进行分数维差分.由于两指数的分整阶......
讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神......
协整理论是近年来计量经济学研究的主流分支。本文回顾了计量经济学中协整理论的发展过程和非线性协整理论的产生背景,结合国内外......
本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率......
本文将非线性系统理论中的分形理论引入金融市场有效性研究中，针时分形市场中单个资产收益与市场收益之间的线性关系很难成立，因此提......
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统......
本文基于动态相关性分析方法和非线性协整方法，使用宏观经济总量指标对中央银行现金净投放进行了分析和预测。结果表明，宏观变量对现......
基于协整分析方法的统计套利策略已经是现代计量经济学的一个常用且重要的方法,被广泛用在众多的经济与金融领域中,而其中的线性协......
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