非对称拉普拉斯分布相关论文
作为对均值回归一个强有力的补充,分位数回归具有对异常点稳定,无需对随机误差有分布假设等优良特性.它最早是由Koenker和Bassett（1......
在生存数据分析中,人们常常需要同时处理生存数据和纵向数据,而分析这两类数据的常用方法是同时对生存数据和纵向数据分别建立模型......
随着现代工业的飞速发展,越来越多的工业设备的内部机理愈发复杂,且呈现出较强的时变性以及非线性。因此基于经典牛顿运动学定律,......
随着经济全球化以及金融一体化的不断发展，资金融通的日益频繁以及金融风险表现出来的更加复杂化和多样化，如何准确地预测风险，从而有......
股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性，传统的正态分布不能描述这一特性，稳定分布能够很好拟合这一特性，但是稳定分布没有解析表......
分位数回归主要描述自变量X和因变量Y的分位数之间的线性关系,不仅能够度量回归变量对因变量分布中心的影响,而且也能够度量回归变......
空气污染问题作为全球热点问题,受到越来越多人的关注。相对其他国家的空气质量来说,中国的空气污染程度较为严重,对人们健康造成......
为了深入研究适应性分位回归问题,本文构建精确指数风险界（EERB）,结果表明：该风险界成了为构建置信集的基石。另外,通常的相合性和收......
本文基于时空模型和非对称拉普拉斯分布提出一种新的时空分位回归模型。本文主要将空间域利用薄板回归样条展开,结合混合模型与样......
贝叶斯分位数回归方法是近年来国内外的研究热点,把贝叶斯分位数回归方法应用于金融风险测度是一个重要的研究课题,而计算风险价值......
自从Koenker和Bassett在1978年提出了分位数回归的思想,弥补了普通最小二乘法在回归分析中的缺陷。它依据因变量的条件分位数对自......
自从Koenker和Bassett在1978年提出分位数回归后,分位数回归已经成为研究因变量条件分布的重要方法,它在经典的均值回归的基础上作......
自从Koenker&Bassett的重要论文于1978年发表以后,分位数回归已经被广泛应用到线性和非线性模型的分析中.和传统的均值模型相比,分......
本文应用有别于业界普遍采用的正态或对数正态分布函数量化研究中国商业银行参与国际外汇市场所主要涉及的汇率收益率的风险特征,......
自2007年美国次贷危机以来，无论是实业界还是监管当局都把信用风险的评估与管理放到首要位置，信用风险已经成为金融机构及监管部门最......
应用非对称拉普拉斯分布拟合沪深两市股指日、周收益率数据。研究结果表明：非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地反映两市股指的......
摘要：金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象，同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动......
基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方......
