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股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性，传统的正态分布不能描述这一特性，稳定分布能够很好拟合这一特性，但是稳定分布没有解析表达的分布函数，且含有4个参数，研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数，只含有2个参数，能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性，给进一步的研究证券投资组合和金融风险管理带来了很大的便利。