转移密度函数相关论文
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程(尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程)在许多领域都有着非常重要的......
在用传统的CS-HMM(Continuous-state Hjdden MarkovModels)刻画现实中的语音信号时有一个显然的缺点,那便是它不能合适地表征语音信......
本文考虑带干扰和复合泊松收入的古典风险模型,研究了Gerber-Shiu期望折现罚金函数并以递推的形式给出了它的具体表达式.同时,本文也......
假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程,从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker-Planck-Kolmogrov得到了股......
引进了随机(半)转移函数、随机环境中的q-函数、随机环境中的q-过程等基本概念,并给出了一些基本引理.对任意连续的随机环境中的q-......
通过Ito公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式,与此同时,考虑了该问......
考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs),获得转移密度函数的近似......
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.......
考虑一种基于偏微分方程(PDE)的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型......
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用......
在扩散模型的参数估计方法中,由AYt-Sahalia(2002)提出的将转移密度函数Hermite展开,继而逼近该展式得到显式的解析式,从而构成近......
设B=(Ω,F,(F_t)_(t≥0),(B_t)_(t≥0),(P_x)_(x∈R~d))为L~2(R~d,m)上经典的布朗运动,(ε,D(ε))为其联系的对称狄氏型.设u∈D(ε),u(B_t)-u(B_0)=M_t~u+N_t~u......
摘要:考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数......
利率作为金融市场中资产定价、金融产品设计、利率风险管理等研究的重要理论基础,其在金融市场中占着非常重要的地位。近年来,国际......