论文部分内容阅读
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用格林函数法解得Black-Sholes方程的解,从而清楚地看到决定期权价格的诸量关系。
基于几何布朗运动条件下的期权定价方程
【摘 要】
：
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用格林函数法解得Black-Sholes方程的解,从而
【机 构】
：
东北大学管理学院;
【发表日期】
：
2004年期
其他文献
元代"师古"与"师心"并不对立。古与今也不对立。元人尚古而非复古",古"不以时代论,以"本乎情而得其自然之妙"者为古。合风雅正脉之作,今亦为古;"今"之作者,志存高远",能自为
笔者在高三复习教学中发现，尽管数形结合思想学生早已耳熟能详，也深谙其义，但对它“具体有哪些应用？怎么用？”却不甚了然，以至在面对具体问题时依旧难以入手．究其原因，笔者认为是缺少
在我国城镇化高速发展时期,区域协同发展成为新时期优化城镇化布局的重要抓手。本文以我国现有的"同城化"发展地区为研究对象,建立评价体系,将我国同城化地区梳理分类。根据
知识产权服务业是现代服务业的重要组成部分,在"营改增"税制改革试点中,作为"文化创意服务"的一部分,先行纳入到了改革试点领域。随着"营改增"在全国范围内的推开,试点领域的
一、前言随着计算机技术和网络技术的发展,计算机的应用越来越普及,越来越多的用户依赖于计算机系统来处理日常业务.在我国广大的计算机用户当中,金融行业计算机应用的深度和
本刊讯京北方科技公司研究开发的《金谷风险预警和风险内控系统》日前在中国建设银行武汉研发中心成功开发完成，并将于近日在建行青岛市分行投入试运行。
当前我国的计算机应用已经深入到社会的各个领域,越来越多的单位建立了以数据库为核心的管理信息系统.关系型数据库系统以其理论基础严格、语言简洁、易学易用、高度非过程化
目的研究黑龙江省成年女性双颌前突患者颅颌硬组织的特征性改变。方法选择65例双颌前突面型的成年女性患者的原始记存模型及X线头颅侧位片,通过对能描述颅颌牙齿一定生长特征
目的探讨头颈部孤立性纤维瘤的诊断要点和治疗原则。方法头颈部孤立性纤维瘤患者4例,均行手术完整切除,并作病理和免疫组化检查。结果4例术后病理均为孤立性纤维瘤。肿瘤细胞