规模溢价相关论文
CAPM模型在资本市场使用的有效性已得到众多中外学者的实证检验,采用CAPM模型确定权益成本也已成为资产评估实务中的重要途径.国外......
金融理论界对规模溢价与价值溢价现象的困惑与争论由来已久，对上述现象的理论解释可以归纳为传统范式与行为范式。前者认为，溢价是对......
'规模效应'是股票市场上一种重要的异常收益现象,反映了股票收益与公司规模之间的反向关系.选择沪市所有A股为样本,以流通......
“规模效应”是股票市场上一种重要的异常收益现象,反映了股票收益与公司规模之间的反向关系。选择沪市所有A股为样本,以流通市值......
住房消费作为重要宏观经济变量在很大程度上反映了宏观经济风险，对资产定价具有重要影响，基于此，本文建立引入住房消费的非线性资产定......
"规模效应"是股票市场上一种重要的异常收益现象,反映了股票收益与公司规模之间的反向关系.选择沪市所有A股为样本,以流通市值来衡......
学界对于规模溢价、价值溢价与动量溢价的研究颇丰,但尚未考虑三者在不同地区间的差异。剖析三者表现出的地区异质性特征,有助于投......
理论界对股票市场溢价现象的困惑与争论由来已久，对其成因的解释可以归纳为理性定价与非理性定价理论。文章对1993～2003年中国深沪A......
基于2005年1月到2013年12月问的深圳股票市场月度交易数据，分别通过账面市值比和收入价格比构造价值因子，引入GRS统计量检验Fama—Fr......
利用中国股市风格资产在日、周、月和季频率上的数据（2000—2013），本文引入偏t分布作为新息分布来描述中国股市规模溢价和价值溢价分......
对审计市场结构的统计检验表明，我国的审计市场已经分割为两个子市场，一个由大事务所与大公司构成，另一个由中小事务所与中小公司构成......
20世纪80年代以来,股票市场出现了许多传统CAPM无法解释的诸如价值溢价、规模溢价等“金融市场异象”,传统CAPM理论受到挑战。虽然......
香港市场作为世界第三大国际金融中心，对于其股票市场的流动性溢价问题研究有着十分重要的现实意义和理论意义，尤其是对于国内金融发......
边际条件随机占优(M CSD)规则基于二阶随机占优,以资产的整体收益分布进行排序,弥补了传统的基于CAPM和因素模型的分析方法中收益......
1970年，Fama首次定义了有效市场的概念，他指出在有效市场中，无论选择哪种证券或证券组合，证券投资者均只能获取与该证券或证券组合投资......
本文检验了1995-2018年间中国A股市场的规模溢价效应,并进一步考察了投资者情绪与卖空限制等因素在规模溢价效应形成中的作用机制,......
