择时能力相关论文
中国私募证券投资基金兴起于2010年,于2014年迎来爆发式增长,之后稳定发展并受到了市场以及投资者的欢迎。如今,私募证券投资基金......
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资本市场的有效定价对资源配置和公司治理具有十分重要的意义。在证监会加强内部人减持监管的背景下，以2007—2020年A股上市公司作......
随着我国经济的高速发展,居民收入大幅度增加,居民手中财富也已积累到一定水平,居民对投资的需求日益增长,如何进行有效的投资管理......
进入21世纪以来,我国证券投资基金不断发展与完善,公募基金作为一种通过专业管理和集合投资来分散风险的金融产品也迅速发展。开放......
文章首先通过数据模拟的方法比较了文献中存在的四种针对公募基金择时能力的方法，研究认为基于日度数据的TM模型与HM模型对于公募基......
香港特区人口老化情况严重,冀需完善目前作为主要退休保障机制的强制性公积金制度。本文希望为将来有志改善强制性公积金制度的人......
本文简略阐述了私募股权投资的基本概念,从描述性统计、多元回归分析、择时能力选择性偏差的修正以及被动择时能力影响机制几方面......
党的十九大报告将“防范化解重大风险”作为全面建成小康社会的三大攻坚战之首,要求各级党组织和党员干部“增强驾驭风险本领,健全......
随着2014年阳光私募基金管理公司开始正式纳入监管,实行基金业协会备案登记管理后,行业迎来了如火如荼的大发展。经过近四年时间的......
基于多维视角对我国证券投资基金进行评价具有重要的理论意义和现实意义。从基金收益、基金持股与基金交易三个维度,采用六因子模......
今年以来，股市在持续震荡中惨烈下跌，很多基金也难以避免净值下跌的命运，但在其中总会存在一些跌幅较小的基金品种，我们称之为“抗跌基......
2006年，中国证券市场高度景气，广大投资者理财需求异常高涨，对证券投资基金认同度大幅提升，基金行业实现跨越式发展，证券投资基金总规模......
【摘要】文章建立了一种基于业绩归属模型的基金市场时机选择（择时）能力和证券选择（选股）能力评价体系，这个体系能够更加直观以及更加全......
近年来，随着我国经济的快速增长，基金业随之迅速发展，基金规模不断扩大、品种日益丰富。基金作为中长期投资的理想品种，研究其中长期的......
本文首先对证券投资基金选股择时能力衡量理论与方法进行较为系统地回顾与总结。在此基础上，以我国2003年以前发行的15只股票型和股......
自2001年9月11日，我国首只开放式基金正式问世以来，开放式基金在我国得到了迅猛的发展，基金规模不断增加，在市场中的地位不断提高，对整......
随着中国金融市场的发展,投资者需要有金融工具把大量分散的资金集中起来。随着投资者承受风险的意识和能力的增强,以及对较高的收......
该文对国内外的证券投资基金业绩评价体系进行全面的理论研究,并运用基金收益率指标、风险调整指数（夏普指数、特雷诺指数和詹森指......
自1998年我国首次批准设立两只封闭式证券投资基金以来，证券投资基金已经逐步成长为我国证券市场上运作最规范和影响力最大的机构投......
本文运用T-M和H-M模型对我国成立较早的16只开放式基金的选股能力与择时能力进行了实证分析，得出如下结论：在选股能力方面，大部分样本......
自20世纪90年代初以来，我国的证券市场已经有了很大的发展。证券市场的快速成长为证券投资基金的发展创造了条件和空间。截至今年11......
选择这个题目作为毕业论文是基于本人对证券投资基金的喜好，同时也特别想了解我国证券投资基金是如何进行选股和择时的，以及如何对这......
在投资理财需求日益旺盛的背景下，基金也受到越来越多投资者的青睐。我国基金行业从诞生至今，其发展取得了重大突破。尤其是开放式基......
基金择时能力，即基金经理能否预测市场走势的未来情况，在预期牛市时增加基金投资组合的风险水平，预期熊市时则降低投资组合的风险水平......
证券投资基金在我国起步较晚,但发展很快,截至2010年12月31日,我国全部基金的资产净值25184.54亿元,份额规模24215.84亿份。与此同......
近几年，中国的机构投资者发展迅速，已经成为证券市场的决定性力量，其投资行为对市场的影响也越来越重要。与此同时，伴随着我国证券市场......
该文在分析中国证券投资基金基本情况的基础上,适当选取研究样本及研究区间,结合中国具体情况建立起证券投资基金业绩评价的指标体......
本文对我国各证券投资基金(包括封闭式和开放式)的业绩进行了评价，并对影响基金的收益能力的因素进行分析，对于我国基金业现存的问题......
中国证券投资基金经过七年多来的发展，目前已经成为中国证券市场上重要的投资机构者之一，随着基金的发展，证券投资基金在金融市场的影......
内部人交易一直是资本市场研究领域的热点问题,信息优势是内部人交易并获取超常回报的重要动因,此领域的相关文献尤为繁杂,有必要......
证券投资基金的业绩评价是一个在理论和实践中都十分有意义的课题.本文介绍了国外基金绩效评价理论的各个方面,对共同基金绩效评估......
【摘要】证券投资基金的择时能力是基金业绩评价中的一个主要衡量指标，对其的考察具有重要的意义。本文就国外基金择时能力研究领域......
【摘要】随着基金规模的不断扩大，基金经理的能力得到更多的关注。基金经理进行证券组合投资时，主要包括选股能力和择时能力，关于这两......
【摘要】 选取了我国十四支开放式基金的在2005年1月至2008年十二月的周数据进行了实证研究，在T-M模型的基础之上加入了GARCH效应来......
本文在回顾过往各类经典量化模型的基础上另辟蹊径,着重探讨了“同一股票在不同时间的时变波动率与时变收益率的关系”这一问题。......
期刊
本文采用了三个经典的风险绩效指标对随机选择的10个消费型股票基金在最近一年以来投资业绩表现进行计算和排序,并且利用T-M模型对......
本文用国外基金评价中常用的风险调整指标,T-M模型和H-M模型,对我国的证券投资基金进行绩效评价.研究发现,经风险调整后,基金的业......
本文采用T—M模型、H—M模型和C—L模型对我国开放式证券投资基金在熊市下的选股和择时能力进行了实证研究。研究结果表明：大多数基......
文章选择了比较成熟的单因素T—M模型和H—M模型，对2004年1月1日～2007年11月31日间194个交易周的10只基金进行业绩评价，考察证券投资......
武汉科技大学杨捷曾收集了2003年1月3日至2006年12月31日时间段内198周基金数据，对国泰金鹰增长、博时价值、大成价值、易方达平稳......
种种因素显示，2016年或是最为危机四伏的一年，各种“黑天鹅”正在悄然潜伏。 对于绝大多数投资者来说，这个新年并不愉快。至少从股......
【摘 要】本文依据晨星评级，对中国市场上五星级开放式基金组合进行筛选，采用1981年的Henriksson和Merto的二项式随机变量模型，测算......
采用经典的单因素绩效评价模型和T-M模型、H-M模型,对我国封闭式优化指数基金和开放式指数基金的缋效进行了较为全面的比较分析.基......
