宏观压力测试相关论文
使用2011～2021年的季度数据，利用CPV模型对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试，笔者发现：国内生产总值增长率、广义货币供应量增......
Chinese banks are taking a test from economic slowdown. The speed increase has begun to decelerate and the end of the tr......
加强信用风险宏观压力测试是后危机时代宏观审慎监管的核心问题。2008年国际金融危机暴露出以往的风险管理模式无法对金融系统性风......
在经济全球化的大潮下，我国宏观经济环境受国际市场的影响正与日俱增，银行系统作为我国金融体系最重要的组成部分，已不可避免地受到了......
2013年发布的全国政府性债务审计结果显示,截止至2013年6月底,全国地方性政府债务达到17.89万亿,远远超过了中央政府的债务规模,这......
宏观压力测试是用来评估金融系统面对“罕见但可能”的宏观经济变量冲击下的承受能力的一种技术,这种技术对监管当局的金融管理和......
本文在Wilson模型的基础上,研究了宏观经济变量对我国商业银行信用风险的影响,以商业银行的不良贷款率作为因变量,以宏观经济因子......
在银行系统未来可能遭受各种宏观经济冲击的背景下，银行和监管当局都必须提早做好预防措施。宏观压力测试作为这类“前瞻性”工具，不......
本文引用Logit函数将我国商业银行不良贷款率转化为中间参数Y,选取中间参数Y替代商业银行不良贷款率作为商业银行不良贷款的指标,......
2006年银监会发布《商业银行压力测试指引》以来,各商业银行加大了对各类风险实施压力测试的工作力度。同时,为考察银行体系整体的......
文章借用金融系统稳定性分析中广泛使用的工具——宏观压力测试法来探讨我国居民通货膨胀承受力。在相关经济理论分析的基础上,通......
压力测试是监管机构评估监管资本的重要手段。巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中对商业银行开展压力测试提出了相关规定。通过......
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宏观经济的波动给各国银行的风险管理都带来了极大的挑战,风险价值法只能在置信度内正常的市场环境下进行有效的风险估计,已不能完......
近20年来,全球金融市场迅猛发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,企业和金融机构都面临着日趋严重的金融风险。金融风险不仅严重......
商业银行的流动性风险成因复杂,而宏观经济发生变化是导致银行系统发生流动性风险的关键原因。采用宏观压力测试方法,运用情景分析......
影子银行的功能型定义和监管型定义并不相同。分析影子银行发展对商业银行乃至宏观经济的影响与作用时,应立足于影子银行储蓄转投......
本文系统阐释了FSAP承担的宏观压力测试的研究进展,对宏观压力测试的目的与功能进行了介绍,并分析了宏观压力测试中的风险类型即信......
银行是金融机构的重要组成部分,在一个国家中扮演着非常重要的角色,也与广大人民群众的日常生活息息相关。银行业一旦出现危机可能......
国际金融危机以来,加强宏观审慎管理已成为国际金融管理体系改革的核心内容。本文应用宏观压力测试和蒙特卡洛模拟,选择GDP、银行......
本文以新常态作为切入点,首次从行业信贷视角探究新常态时期经济增速下行压力对银行风险的影响,进而研究2007年至2015年宏观经济特......
基于分析FSAP承担的宏观压力测试的研究进展,对宏观压力测试的目的与功能进行了介绍,并阐释了宏观压力测试中的风险类型,即信用风......
2008年国际金融危机后,压力测试逐步成为量化评估金融体系系统性风险、推进宏观审慎管理的重要手段。本文以银行体系的不良贷款率......
期刊
本文通过实证研究提出并论证了一种宏观压力测试方法,该方法可用于银行业监管和系统性风险的防范。首先采用有序多分类Logistic模......
采用我国2002年至2014年宏观经济指标以及12家商业银行的不良贷款率数据,运用假设情景法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中......
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济......
在当前国内外复杂经济形势的背景下，作为商业银行面临的最主要风险——信用风险，越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试......
银行业系统性风险是个连续累积过程,主要经由信用和信息渠道完成,本质上是通过流动性波动的形式进行的。我国银行业系统2003年前不......
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关......
宏观压力测试指极端但是可能宏观冲击下金融机构所面临风险的测量,作为宏观审慎分析的重要工具,日益被各国金融监管当局所重视。Cr......
本文以不良贷款率作为评估信用风险的指标,将不良贷款率转换成中介指标,用衡量农业农村经济发展的代表因子对中介指标进行多元线性......
本文提出结合向量误差修正模型（VECM）和蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银......
《巴塞尔协议III》意识到资本管理缺乏宏观审慎的视角,提出了逆周期资本缓冲框架,在经济繁荣期针对系统性风险计提一定比例的资本......
新常态经济背景下,银行的信用风险问题越来越引起监管部门的关注。本文选取不良贷款率指标衡量商业银行信用风险水平,运用Logit模......
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模......
本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素......
通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit......
加强信用风险宏观压力测试是后危机时代宏观审慎监管的核心问题。2008年国际金融危机暴露出以往的风险管理模式无法对金融系统性风......
2008年美国次贷危机爆发,迅速蔓延为全球流动性危机,使全球银行业遭受重创,宏观经济也持续在低迷状态徘徊。这次影响范围极广的流......
商业银行作为国民经济运行的中转站，能够满足社会资金供需的平衡，对国民经济的发展起着不可替代的作用近几次金融危机的爆发与商业银......
银行业经营特性决定银行业系统内部存在诸多风险，经济金融环境变化会触发这些风险，并引起相应损失。如何评估宏观经济冲击对银行业的......
商业银行属于风险密集行业，在商业银行面临的众多风险中，信用风险对其经营威胁最大。商业银行作为经济发展枢纽与各行各业联系紧密，一......
本轮国际金融危机的爆发和持续蔓延表明,以保证单个金融机构稳健经营为目标的微观审慎监管不能有效维护金融稳定,在防范系统性金融......
国民经济健康稳定发展与繁荣离不开商业银行的稳健经营。根据世界银行对多年来的数次全球银行业危机研究得出的结论可知，致使商业银......
通货膨胀一直是国内外经济学家关注的重点课题,一方面通货膨胀使价格信号失真,破坏市场经济的价格调节机制,导致社会资源配置错位,......
城市商业银行是中国银行业的重要组成部分,但又有其特殊性。其前身是上世纪80年代设立的城市信用社。近些年来,城市商业银行取得了......
