商业银行的流动性风险成因复杂,而宏观经济发生变化是导致银行系统发生流动性风险的关键原因。采用宏观压力测试方法,运用情景分析法构建宏观经济发生极端变化时的压力情景,利用经验模态分解方法获得具体的压力冲击数值,执行压力测试得到压力情景下银行体系存贷比的变化。研究内容包括以下几个方面：首先,对流动性风险的相关文献进行梳理与分析,界定流动性风险的内涵。在此基础上,分析商业银行系统流动性风险的内在原因与外在原因,并对银行流动性风险的监管思路进行了比较,提出以宏观压力测试作为监测方法。对宏观压力测试的相关研究进行梳理与分析后,对比宏观压力测试的类型和流程,结合“新常态”下中国宏观经济的运行特征,论述了宏观压力测试对商业银行系统流动性风险监测的有效性。其次,结合现有的流动性监管指标与《巴塞尔协议III》中提供的新监管思路,将存贷比拆分为短期存款、长期存款、短期贷款和长期贷款四个部分作为压力测试的承压指标,并根据经济学理论用9个相关的宏观经济变量作为压力指标,通过逐步回归法得到压力测试模型。再次,分析9个宏观经济变量间的相关关系,以工业增加值增速作为关键指标,构建压力情景模型。利用经验模态分解,将工业增加值增速的波形分解为7个本征模态,再合成为长期趋势、中期冲击和短期波动三个部分。然后将工业增加值增速历史上最大冲击和波动作用于未来的长期趋势中,得到三种不同程度的压力冲击,并以此设计极端压力情景。最后,执行压力测试。结论是随着宏观经济压力的增加,中国银行系统的存贷比率明显上升,甚至超过了75%的监管要求。而长期存款增加是导致存贷比上升的主要原因,这意味着商业银行的存贷期限错配将更为严重,将面临更严重的流动性风险。