【摘 要】
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"日历效应"指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动,主要包括季节效应、月份效应、星期效应和节日效应。早期研究发现A股市场存在明显的日历效应。近年来,随着我国
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"日历效应"指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动,主要包括季节效应、月份效应、星期效应和节日效应。早期研究发现A股市场存在明显的日历效应。近年来,随着我国资本市场生态不断净化、对外开放程度日渐提升、投资者结构愈加均衡,A股的运行环境已得到明显优化。为此,本文再次对A股日历效应进行了检验,发现相较国际代表性指数,上证指数日历效应仍较为显著,表现出"周一、周四效应""2月、12月效应"及一定程度上的"春节、国庆节效应"。
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