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具有随机寿命的两值期权定价
具有随机寿命的两值期权定价
来源 :周口师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:winterdxm7124
【摘 要】
:
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.
【作 者】
:
梅雨
闵先雄
【机 构】
:
武汉军械士官学校数学教研室
【出 处】
:
周口师范学院学报
【发表日期】
:
2009年5期
【关键词】
:
随机寿命
两值期权
定价
stochastic life
binary option
pricing
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在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.
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