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在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Poisson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.
带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率
【摘 要】
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在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Poisson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.
【机 构】
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中南大学数学学院,湖南平江县伍市镇联校
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年3期
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