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本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题.
指数屏障期权定价模型
【摘 要】
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本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题.
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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湖南省教育厅青年基金
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