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本文基于经典的结构化违约模型，假定公司资产符合跳扩散过程，用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间，并给出相应定价公式和蒙特卡罗模拟算法，然后给出对于随机返回率、随机利率的定价算法，在文章的最后对模型参数进行分析。
基于跳扩散过程末离时的信用风险模型研究
【摘 要】
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本文基于经典的结构化违约模型，假定公司资产符合跳扩散过程，用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间，并给出相应定价公式和蒙特卡罗模拟算法，然后给出对于随机返回率、
【机 构】
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南开大学
【出 处】
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南开大学
【发表日期】
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2009年期
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