该文从三个方面分析和研究这些方法：一是作为风险分析和管理理论基础的金融理论,其中主要是资产组合理论、资产定价理论和期权定价理论;二是适用于特定风险度量的应用模型和技术,主要包括用于权益债券组合的均值-方差模型、半方差模型和β系数等;用于固定债券组合的持续期、凸性技术,用于衍生证券的Delta、Gamma等;三是具有综合度量功能且适用于各种市场风险的度量技术--VaR方法.该文对这些方法作系统的分析和研究,并对它们在我国金融市场的应用作些有益的探索.全文共分五章,第一章总论金融风险的类型、中国金融市场风险和管理的现状以及金融风险管理的意义;第二章介绍金融风险管理和发展的理论基础,主要包括不确定状态下选择理论、资产组合和风险收益最优化理论、资产定价模型和期权定价模型.第三章在以第二章为理论基础的前提下论述现代市场风险管理的度量方法,其中包括方差（标准差）、半方差、绝对方差、β系数等;第四章是该文的重点,研究最新的综合度量市场风险的现代方法--VaR方法,讨论了常用的三种算法;历史模拟法、分析法和Monte Carlo模拟法.第五章是对全文的总结.论文对金融理论的主要内容和关系进行了分析和论证,给出了有效边界的解析表达式,在研究度量市场风险的方法中,建立了基于M-V模型的均值-半方差模型.在研究最新的综合度量市场风险的VaR方法中,对三种算法的每一种算法,都给出了具体的计算步骤和实例分析,并对分析法提出了改进.另外,还比较了三种算法的优缺点且给出了各自的适用范围.