相依样本线性模型参数M估计的强相合性

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  考虑线性回归模型      (1)其中为未知的维回归参数向量;为已知的维向量,为随机误差. 设为上的函数,的估计定义为满足下式的:      (2)陈希孺和赵林城的专著[1]在随机误差为独立的情形下较全面地讨论了估计的强、弱相合性、渐近正态性、基于估计的线性假设检验的方法和理论以及估计的线性表示。在研究估计的强相合时其定理3.1的矩条件是要求有任意阶矩,这显然太强。杨善朝(2002)[2]对其做了较好的改进.本文将在随机误差为相协序列的情形下讨论估计的强相合性,得到了矩条件较弱的充分条件,实质性地改进了杨善朝(2002)[2]在独立情形下的结论. 设有模型(1),记 ,以和分别记的左、右导数,[]表示不大于的最大整数. 结论如下: 定理1 设为序列,为凸函数,满足以下三个条件: 10存在常数>; 0, >;0,使对一致的都有    (当<;时),  (3) 20存在常数使          (4) 30存在常数>;0,,和,使      (5)则为的强相合估计. 定义最大协方差系数        (6) 定理2 设为序列,为凸函数,若满足(3)式且存在常数<;WP=4>;满足(4)式及以下条件: 40存在常数>;0, 和有    (7) 50存在常数,使          (8)60记,若  ,其中为零测度集  (9)则为的强相合估计. 定理3 设为序列,为凸函数,若满足(3) 式 ,存在常数满足(4) 式,且满足下述两条件之一: (i) 存在常数, 使      (ii) 有界,或等价地,满足Lipschitz 条件.    则当存在常数,有        (10)时,为的强相合估计.
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