光滑化方法是解决非光滑问题的一类重要方法，有自身的优点。如：能方便的使用导数，保留好的收敛性质等。光滑化方法的基本思想是用一个光滑化函数序列来逼近非光滑函数。　　 本文关注的是：基于最坏情况下的条件风险(Worst-Case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)指标下，风险-利润的组合优化模型的计算问题。该模型有复杂的min-max结构，通常求解此模型是先通过对偶理论转化成线性规划的问题。本文采用光滑化方法来求解基于最坏情况的条件风险(Worst-Case Conditional Value-at-Risk: WCVaR)指标下，随机变量服从离散界约束分布的风险-利润组合优化模型，建立了光滑化算法，并证明了其全局收敛性。这也是本文的创新点。主要内容如下：　　 第一章介绍了课题的研究背景和意义，相关问题的研究现状，论文的主要工作及结构安排和所用记号说明。　　 第二章介绍了预备知识，包括半光滑函数和光滑化方法，常用的典型非完全分布信息（混合分布和离散分布），WCVaR的定义，最大函数的光滑化函数及其性质，以及WCVaR中的光滑化函数。　　 第三章讨论了在随机变量服从离散界约束下，对三个风险-利润组合优化模型进行光滑化，并建立了相应的光滑化SQP算法。证明了算法的全局收敛性。并做数值实验说明了此算法的有效性。