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本文以日本市场为例，介绍了实际中主要使用的波动率偏斜模型和相关系数模型。并结合实践经验，详细说明了位移对数正态模型(近似常数弹性波动率模型)使用C++校准的全过程。在文章最后，提出了相关系数敏感性的计算方法。
波动率偏斜模型和相关系数模型在LIBOR市场模型中的应用——基于日本市场的讨论
【摘 要】
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本文以日本市场为例，介绍了实际中主要使用的波动率偏斜模型和相关系数模型。并结合实践经验，详细说明了位移对数正态模型(近似常数弹性波动率模型)使用C++校准的全过程。在文
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2008年期
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