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近似常数弹性波动率模型相关论文
波动率偏斜模型和相关系数模型在LIBOR市场模型中的应用——基于日本市场的讨论
本文以日本市场为例,介绍了实际中主要使用的波动率偏斜模型和相关系数模型。并结合实践经验,详细说明了位移对数正态模型(近似常数......
学位
日本市场
波动率
相关系数敏感性
近似常数弹性波动率模型
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