【摘 要】
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证券投资基金的代客理财的性质决定了对基金投资绩效的监督和评价非常重要.一个完善、合理、公正的绩效评价不仅能帮助投资者选择优秀基金,还能帮助基金公司可观的认识自己.
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证券投资基金的代客理财的性质决定了对基金投资绩效的监督和评价非常重要.一个完善、合理、公正的绩效评价不仅能帮助投资者选择优秀基金,还能帮助基金公司可观的认识自己.目前中国的基金评价体系还处在起步阶段,因此建立一套完整的证券投资基金评价体系具有现实意义.该文对国内外现有的基金业绩评价理论与方法进行了对比研究,基于中国证券市场的运行特点,选择资本资产定价模型CAPM作为业绩评价模型,净值增长率R、相对收益率、风险评估σ<,p>、β系数评估、夏普比率S<,p>、特雷诺比率T<,p>、詹森指数α<,p>、信息比、投资分散度R<2>等参数以及T-M模型作为业绩评价指标,结合中国的实际情况,提出了目前对开放式基金业绩测量的评估方法.样本选择以中国上市时间较长的13只开放式证券投资基金为研究对象,对经典模型进行了改进,构建了一个指数基准,以便有一个公正的基准对基金进行评价,并对选择的股票型开放式基金业绩进行全面的实证研究,实证结果表明该方法能够较好的对基金管理人的管理水平进行评价.同时该文的研究可以为中国开放式基金评价体系的建立提供借鉴和思路.
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