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本文运用国际上流行的风险度量方法:VaR方法和CVaR方法,以方差原理计算再保费,推导验证成数再保险的最优自留比例。得到在给定风险承受程度、风险分布函数和再保险人的安全附加系数时,可以计算出比例再保险在VaR和CVaR下的最优自留比例;并且发现,CVaR方法下计算的最优自留比例小于VaR方法下的。 最后进行了实证分析,选取我国保险业总赔款金额数据,运用阈值模型和广义Pareto分布计算索赔风险的VaR值,并依据第三章的公式,使用统计软件Matlab分别求出VaR和CVaR度量下保险人最优自留比例。