农村合作金融机构作为我国农村金融体系的重要组成部分,在金融支持我国“三农”发展和乡村振兴战略实施方面,发挥着重要作用。加强推动农村合作金融机构创新,加大其支农支小力度,是当前做好农村金融工作的重点任务。目前系统研究农村合作金融机构创新的文献较少,如何构建其理论分析框架和改进评价方法,为管理决策提供科学参考,以期推动农村合作金融机构创新发展,是一个具有较好理论意义和现实意义的研究课题。目前已有文献主要对我国农村合作金融机构创新发展进行定性研究,缺乏系统性、理论性和实证性的深入研究。如何对农村金融机构的创新进行更加深入的研究呢?系统、科学评价创新水平,则是较好的切入点。本文主要解决如下问题:第一,如何理解农村合作金融机构创新内涵?第二,如何构建农村合作金融机构创新能力、创新效率及其协调的理论框架,并对其进行定量评价?第三,为什么要创新（创新对经营是否有促进作用）,以及创新的影响因素有哪些?本文主要围绕以上问题开展研究。本文对农村合作金融机构的有关理论进行了梳理,构建了适用于农村合作金融机构创新能力、创新效率及其协调分析的理论框架,实证上,以广东省农村合作金融机构作为样本,综合运用管理学、经济学、人工智能、统计学、地理学等学科的研究方法,对农村合作金融机构的创新能力、创新效率及其协调进行了系统评价和研究。主要研究结论如下:第一,通过历史梳理,得出我国农村合作金融机构创新内容主要包括制度创新和业务创新,1976年以来改革和创新发展大致分为三个阶段,其中第三个阶段（2011年以来）的业务创新需求更加突出。目前我国农村合作金融机构的创新水平与国有大行、股份行、城商行等相比,还有一定差距,而且还面临主要依靠利息收入创收的模式亟需转变、互联网金融发展带来新的挑战、国有银行下沉服务形成冲击等新形势,农村合作金融机构亟需提升业务创新能力。第二,运用“聚类算法--信息增益率--卷积神经网络”的融合模型对广东省农村合作金融机构的创新能力进行评价。从结果看:员工、技术、资金和产出都是形成创新能力的重要因素,它们相互影响、相互联系,共同形成创新能力,各要素的权重系数较为接近;电子设备（技术）和中间业务成本投入对创新能力的影响呈正向,人员投入对创新能力的影响呈负向;从地区差异看,广东省农村合作金融机构创新能力大致可分为三个梯队,创新能力高水平的机构集中在珠三角地区及环珠三角地区,粤东西北地区的创新能力处于较低水平,但近年差距有所缩小。第三,运用超效率EBM对广东省农村合作金融机构的创新效率进行评价。从结果看:非径向比重为0.223,创新投入变量的相互依赖程度较高;广东省农村合作金融机构的创新效率总体较低。从空间分布看,创新效率高水平的地带仍然为珠三角地区及环珠三角地区;对于非珠三角地区,个别机构的创新效率也有较好表现。从创新要素角度看,人员、电子设备（技术）对创新效率有正向效应,中间业务成本则降低创新效率。农村合作金融机构创新效率的提升,应减少对人力投入的依赖,加强技术创新,提高成本管理效率。第四,通过多角度对广东省农村合作金融机构创新能力和创新效率的协调发展进行实证研究,发现:创新能力和创新效率的相关性并不是很高,尤其是排序的关联性更低;静态上,创新能力和创新效率相互间有显著促进作用,动态上,两者自身具有积累性,创新能力变动对创新效率产生多期正向作用,创新效率变动对创新能力也有多期正向作用、但幅度相对较小;通过耦合协调模型分析,创新能力和创新效率的协调发展水平总体较低,在样本时间内经历了先上升再下降的趋势,分地区看,总体仍以珠三角为核心地区,向周边辐射,地区差异呈先下降后上升的趋势。第五,从金融创新指标（创新能力、创新效率及其协调）对经营绩效的影响看,金融创新指标均显著促进农村合作金融机构的经营绩效。同时不良贷款率在金融创新对经营绩效的影响中起负向调节作用。因此,风险约束对农村合作金融机构金融创新的影响不容忽视,在创新过程中,要切实提升风险管理水平,为推动金融创新创造良好条件。第六,通过构建业务发展、公司治理、风险管理、制度改革等四类指标在内的影响因素指标体系,运用“相关性分析--重要性分析-相互作用分析”的融合模型实证研究影响因素,结果表明:业务发展、风险管理（风险指标改善）和制度改革影响总体呈正向作用,公司治理的影响作用则比较复杂;对创新影响重要性排前四位的影响因素包括存款、中间业务收入占比、成本收入比、员工人均薪酬,公司治理类和风险管理类的影响重要性比较接近,制度改革的影响重要性最小;公司治理、风险管理、制度改革指标与其他指标的交互影响较多为非线性,可通过间接影响作用于创新。本文的主要创新点如下:第一,梳理总结农村合作金融机构的创新内涵、创新动因等,为研究农村金融机构金融创新提供理论指导。通过对农村合作金融机构的内涵、创新内涵、创新动因、创新的历史演变等各方面进行梳理分析,将国内农村合作金融机构的创新发展进程,分成若干历史阶段,分析每个阶段的创新重点和关键的创新驱动力。在现阶段将农村合作金融机构和国内其他银行进行对比,分析其当前面临的新形势,探讨其创新发展现状和特点。运用计量经济学的面板回归,实证分析金融创新指标（创新能力、创新效率及其协调）对经营绩效的影响,检验农村合作金融机构的创新动因。第二,探讨农村合作金融机构创新能力和创新效率的微观基础,为研究两者及其协调发展提供理论研究框架。结合要素论、资源基础论、创新能力论、创新效率论等有关理论,对创新能力和创新效率的微观基础、内涵以及协调的有关理论进行梳理,将农村合作金融机构创新区分为直接要素（核心要素）和间接要素。其中创新投入和创新产出为创新的直接要素（核心要素）,组成评价创新能力和创新效率的要素指标;制度、治理、风险管理等为间接要素,对创新能力、创新效率及其协调产生影响。最后,结合系统论、协同论、二像对偶论等有关理论,构建适用于农村合作金融机构创新能力和创新效率协调分析的理论研究框架。第三,结合创新要素理论以及改进评价方法,对农村合作金融机构的创新能力、创新效率及其协调进行评价和解构分析。首先,选择同一套创新核心要素（创新投入和创新产出）,作为创新能力和创新效率的评价指标,确保协调分析的共同基础。然后实证分析创新投入指标和创新产出指标的生产函数关系,研究揭开创新系统投入产出的“黑箱”。其次,为克服当前客观赋权法局限于指标变化程度等问题,提出“聚类算法--信息增益率--卷积神经网络”的融合模型,兼顾指标变化程度和指标间的联系,对创新能力进行评价,并结合创新要素进行异质性分析。再次,采用兼顾径向和非径向的超效率EBM,对创新效率进行评价,并结合创新要素进行异质性分析。最后,运用相关性检验、静态面板、PVAR模型,对创新能力和创新效率的相互作用进行分析,并运用耦合协调分析模型,对创新能力和创新效率的协调发展程度进行定量评价和分析。第四,结合创新要素理论,构建适用于分析影响农村合作金融机构创新的指标体系,并提出改进方法。以创新要素理论为指导,探讨构建业务发展、公司治理、风险管理、制度改革等四类指标在内的影响因素指标体系。针对目前研究金融创新影响因素的文献多采用线性回归等方法导致模型可能存在多重共线性等问题,探讨提出“相关性分析--重要性分析--相互作用分析”的组合思路和解决方案,综合运用相关性分析、XGBoost算法、地理探测器等模型进行实证分析,进一步检验公司治理、风险管理、制度改革等因素的非线性和间接影响作用。本文不仅构建了创新能力、创新效率及其协调的理论分析框架,丰富了评价方法,而且结合创新投入要素分析、总体趋势分析、地区差异分析等进一步分析了创新的异质性。本文构建的理论和实证分析框架可推广适用于其它创新系统。最后,本文从作为管理主体的省农村信用社联合社以及作为创新主体的农村合作金融机构两个层面,提出有关建议,以期为推动农村合作金融机构创新提供参考。