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该文将倒向随机微分方程与经典的正向随机微分方程加以对照,主要讨论倒向随机微分方程解的存在性唯一性;根据己有的结论,加入带跳的条件,将区间的终端定为可取+∞的无界停时,在Lipschzian--条件下得出解的存在与唯一性,并证明解的几个收敛性定理.最后介绍倒向随机微分方程在期权定价中的应用.
倒向随机微分方程解的存在唯一性及其在金融数学中的应用
【摘 要】
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该文将倒向随机微分方程与经典的正向随机微分方程加以对照,主要讨论倒向随机微分方程解的存在性唯一性;根据己有的结论,加入带跳的条件,将区间的终端定为可取+∞的无界停时,
【机 构】
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中山大学
【出 处】
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中山大学
【发表日期】
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1998年期
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