【摘 要】
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本文着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题。首先,给出了允许卖空时解的某些性质
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本文着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题。首先,给出了允许卖空时解的某些性质和有效前沿的表达式;其次,讨论了不允许卖空时解的性质,在无风险资产互不相关条件下,给出了求最优解的一个算法,并且讨论了极大极小模型中参数ω的一个选择方法;最后,建立了摩擦市场投资组合选择的概率准则模型,并给出了此模型解存在的一个必要条件。
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