论文以国内、外寿险和寿险精算的产生、发展为背景，以寿险产品的长期性、储蓄性以及利率风险的不确定性为着眼点，分析利率变动对寿险业的影响。在基本理论的铺垫下，展开对随机利率下的寿险精算问题的研究。首先讨论离散时间下的寿险问题。建立了各种离散时间随机利率下的寿险精算模型。本文的主要部分是连续时间下的寿险精算研究。这部分主要借助随机过程、费曼和卡茨的积分、随机微分方程等理论对问题进行多角度的剖析。分别在不同理论的指导下进行息力累积函数的设计和综合寿险模型的建立，得到了很多较为理想的模型。其中，所建立的息力累积函数模型弥补了以往建模可能导致利率波动出现非正值的不足，并增添了细节上的处理。进一步建立的寿险精算模型也较以往模型更具优越性。同时，在计算的处理上运用了费曼、卡茨积分和Ito积分，使计算化繁为简，得到了很具参考价值的结果。