论文部分内容阅读
在这篇文章中，我们主要研究索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的SparreAndersen风险模型下，破产时与破产时总索赔数量的联合分布。首先定义了带有索赔次数的期望折现罚金函数，运用拉格朗日隐函数定理，推导出初始盈余为0条件下破产时与破产时总索赔数的联合密度函数，然后运用初始盈余为0条件下的结果，间接地将初始盈余大于0条件下二者的联合密度函数表达出来，最后，通过计算带有索赔次数的期望折现罚金函数的更新方程，同样运用拉格朗日隐函数定理，给出二者联合密度函数的直接表达式。以索赔分布服从Erlang(2)分布作为例子。