【摘 要】
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该文的第一部分先得到了在Hillbert空间中关于柱体布朗运动和Poisson鞅测度的Ito公式;然后在李氏系数和非李氏系数条件下,证明了Hillbert空间中带跳倒向随机微分方程解的存在
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该文的第一部分先得到了在Hillbert空间中关于柱体布朗运动和Poisson鞅测度的Ito公式;然后在李氏系数和非李氏系数条件下,证明了Hillbert空间中带跳倒向随机微分方程解的存在唯一性,并给出一些例子表明定理中的条件上不能减弱的;最后还得到了解的收敛定理.在第二部分中,应用上述结果,得到了随机最优控制的最大值原理.该文还介绍了倒向随机微分方程的起源及其理论研究的发展方向,着重提到了倒向随机微分方程在金融市场、随相控制和解偏微分方程中的重要应用,展示了这一理论的广阔发展前景和意义.
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