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研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构.
证券市场上含有基金时的最优投资策略
【摘 要】
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研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论
【机 构】
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上海水产大学信息学院,上海,200090上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200240
【出 处】
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第四届全国决策科学/多目标决策研讨会
【发表日期】
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2007年5期
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