期权是非常重要的金融衍生品之一，而期权定价则是金融工程研究中的最重要的问题之 一。期权定价只是给出即期的理论价格，而期权价格的预测必须在没有对标的资产价格的信息的前 提下，准确的预测期权未来的价格。本文提出一种简单但非常有效的非参数期权价格预测方法—— SVR。我们首先修正和改进传统的期权定价方法，使其能够用于期权价格预测，成为期权价格预测模 型。然后，我们通过引入非参数方法SVR 来达到减小传统的参数模型的预测误差的目的。由于传统的方法不能有效的把握实际期权价格的运动趋势和非线性的特点，所以在第一阶段的预测后，在第 二阶段引入SVR 来解决其非线性，进而减小预测误差。最后，我们利用我国长虹CWB1 权证以及随机 10只认购权证日价格数据进行实证检验，结果表明，SVR 大大改进了传统参数方法的预测精度，适用于我国股票权证的价格预测。