马科维茨模型相关论文
改革开放以来,我国保险行业发展迅速,无论是保费收入还是保费规模都保持在持续增长的态势,与此同时,我国保险行业的监管也在漫长的......
目前,国内外经济形势错综复杂,全球经济衰退风险加剧,又逢“贸易危机”和“新型冠状病毒”在全球肆虐,势必会给大中小企业的生产经......
本文总结了证券投资组合构建过程,通过宏观经济环境分析与行业分析,基于市盈率对股票证券进行权益估值,筛选出能够抵御风险、发展......
作为金融市场的重要组成部分,保险业发展势头强劲,保险公司愈发成为资本市场中举足轻重的机构投资者。保险业务可分为承保业务和投......
随着国家对中医药事业的重视与发展,中医药股票投资的研究价值日益凸显,投资者如何构造投资组合成为一个重要的研究课题.本文以马......
本文引入了Black-Litterman模型，对马科维茨组合投资决策模型进行了修正，以解决其适用性问题。 首先介绍了马科维茨模型，探讨了投......
在台湾股票市场上,根据马科维茨模型计算出的有效的股票组合不仅明显优于基础股票,而且比整个股票市场的平均表现更好,马科维茨模......
【摘要】动态规划（dynamic programming）是运筹学的一个分支，是求解决策过程最优化的数学方法，在经济金融领域有着广泛的应用。在我们......
随着国家对中医药事业的重视与发展,中医药股票投资的研究价值日益凸显,投资者如何构造投资组合成为一个重要的研究课题。本文以马......
假设在不同的经济状态,价格出现不同波动,出现两种或两种以上的存货组合情况下,将马科维茨投资组合管理理论运用于存货组合质押贷......
在不允许卖空的投资组合中,投资者往往希望通过投资组合模型得到最优投资组合以达到收益最大且风险最小的目标。本文对马科维茨模......
自我国实施改革开放这一战略以来,我国保险业也在不断进行改革开放并长时间以较快的速度持续不断发展。截止2016年底,我国保费总收......
传统资本理论的缺陷在于忽视资本市场发展，未能解决不确定性问题。现代资产选择理论通过对此两大缺陷的修补，使资本理论更加完备。......
随着我国经济的发展,公私伙伴关系（PPP）项目日益流行和普遍。本文首先列出了政府和机构对公私伙伴关系（PPP）的多种定义,之后介绍了实践......
我国的保险业近些年来发展迅速,从保监会官网公布的统计数据可看出,2018年,我国保险业原保险保费收入高达38016.62亿元,比去年同期......
我国拟采用PPP 模式加快建设电动汽车充电设施。由于充电设施数量多、投资额大，有必要对项目中投资方的风险加以系统研究，确保项目的......
投资组合理论可利用历史数据对所投资股票进行分析,保证低风险的同时得到有效收益,对当前形势下我国公众金融投资具有一定的现实意......
<正>(接本刊2018年第12期《浅谈新风险理论(三)》)七、计量风险的逻辑含义计量风险这事,逻辑混乱,内容复杂,很难把握。但作为精算......
众所周知,最早的投资组合理论于1952年由马科维茨提出。马科维茨投资组合理论模型是一个均值-方差模型,用每种资产的期望收益率代......
随着中国城镇化进程的逐步加快，城镇居民数量呈现递增趋势，紧随其后的是城市居民住宅需求量也出现了前所未有的紧张态势。特别是2007......
本文通过对廉租房项目PPP模式的风险进行识别分析,采用马科维茨模型对廉租房项目PPP模式的风险分担进行量化分析,并结合行为经济学......
为了建立符合我国证券市场实际情况的马科维茨模型,通过逐步添加限制条件的方法,建立了一个基于买空卖空限制、交易费用限制、最小......
出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现......
2014年2月,中国保监会发布了《关于加强和改进保险资产配置比例监管的通知》,将保险公司投资资产分为五大类,并制定了监管比例和风......
商业保险公司参与新型农村合作医疗是新型农村合作医疗制度的创新,从运行来情况来看,有的公司盈利,而有的公司亏损。保险公司的参......
随华尔街风暴和金融危机的发生,国际证券市场频频波动,尤其近年来我国的A股市场,股票价格波动几乎是毫无规律而言。本文选取A股市......
