首中时相关论文
隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model,HMM）是一个双随机过程,由马尔可夫链随机生成不可观测的状态序列,以及由各个状态生成的观测序......
动态基金保护的发行人将为投资人在合同期内可能遇到的资产下行风险提供资金保护。论文研究了该产品的定价问题,用具有有理矩母函......
风险理论是金融数学和精算学中的重要组成部分,主要关注保险公司的商业运营,通过建立相关的风险模型,从而对保险公司经营中的风险......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
随机环境中的马氏链的研究是近年来发展起来的随机过程的一个新的分支,由于它的深刻的现实背景和潜在应用价值,已受到了许多数学家......
本文将考察Rd上对称α-稳定过程的首中时和首中点联合分布的渐近行为，从而得出关于Levy过程首中时和首中点联合分布的渐近行为更为......
全文共分三部分,第一部分证明了时齐与非时齐扩散过程关于区域D的首中时的矩(包括n阶矩)为满足某些初-边值条件的片偏微分方程(PDE......
生灭过程是一类重要的可列Markov过程,给定生灭Q矩阵Q=(q),i,j∈E={0,1,2...},即,其中q=0(|i-j|>1),-q=q=a+b(a≥0,b>0),q+1=b>0(i......
本文主要考虑了一类具有随机限制条件的排队模型.在引言中给出了本文论题的历史概述以及论文的内容提要，然后开始论述主要部分. ......
本文受Doney(1991)对谱正Lévy过程的研究方法启发，采用测度变换方法得到在安全系数小于0时，带干扰复合Poisson过程在破产前到达某一......
本文主要研究了一类随机过程的首中时问题,特别是在金融保险领域中体现利率对盈余过程有所影响的一类过程,包括资产为正时投资而产......
讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.......
考虑一类具有正负跳(正负跳大小服从Erlang分布)的存贮过程的首中时,利用马氏无穷小算子的方法来刻画首中时的拉普拉斯变换.......
对于暂留Brown运动,我们给出了极大游程与极小游程的若干定义,并且求出了极大游程(极小游程)的分布,以及极大游程(极小游程)与首达......
研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来......
给出了平面Brown运动关于圆的首中时与首中点的联合密度,作为推论分别求出了首中时与首中点的边际分布密度.......
当市场是完备时，任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望．利用Laplace逆变换求得障碍是常数以及障碍......
给出了正则情形单生过程各点首中时和回返时以及非正则情形下最小单生过程∞点首中时的n阶矩的显式表达；对有限状态单生过程，可以得......
利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差（CEV）模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并......
设τ(n)r,σ(n)r分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时,得到了Eτ(n)r与Eσ(n)r递推公式及一般公式.......
本文求出了Ｂｒｏｗｎ运动关于圆柱面的首中点分布，解决了圆柱体上的Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题。......
考虑一个随机环境中的生灭过程{Nt}t≥0,在每个不连续点,可能有一个粒子出生或者最多有L个粒子死亡.本文首先研究了过程{Nt}的存在......
布朗运动是一种重要的随机过程，它的首出时的分布在很多方面有着重要的应用．该文讨论了布朗运动关于任意曲线边界的首出时的问题，求出......
在Solomn的模型的基础上对一类随机环境中随机游动进行了讨论，并得出了一个常返性准则和一些极限性质。......
讨论了半直线上随机环境中可逗留的随机游动，进而得出了常返性和非常返性的判断准则，并指出有关文献在该准则的证明过程中所存在的问......
给出了单生过程首中时多项式阶矩和指数阶矩的显式表达,讨论了4个判别准则的概率意义,并得到了单生过程指数遍历的一个显式判别准......
本文利用李雅谱诺夫函数证明了等价类空间中的一维有偏选举模型是正常返的，且首次击中D0时刻的阶为号3/2，从而推广了[4]中的部分结果......
研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换......
考虑了一类带扰动的无限容量的流体排队模型．假设系统的服务速率是线性的，扰动由布朗运动和与过程有关的函数模拟，从而模型的容量过程......
主要讨论反射几何布朗运动．首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布，最后对该过程的首中时问题进行......
设Ｘｃ（ｔ）为Ｒ＾ｄ（ｄ≥２）中的漂移Ｂｒｏｗｎ运动，今Ｔｃ为球面或同心球壳的首中时，求出了Ｔｃ与Ｘｃ（Ｔｃ）的Ｌａｐｌａｃｅ－Ｇｅｇｅｎｂａｕｅｒ变换及其它们的联合密度函数。......
给出了右Ｂｒｏｗｎ运动的首中点及首中时的分布，并证明了右Ｂｒｏｗｎ运动是暂留的。...
给出了单生过程首中时、击中时一阶矩的显式表达,由此得到了单生过程平稳分布的显式表达,并计算了3个具体例子的平稳分布.......
应用贝塔函数的性质，研究马尔科夫链的首中目标函数的原点矩，对有关重要结果做了一些必要的改进，并给出了简单证明。......
首中时是近代马氏过程的一个重要概念.作为强马氏过程的布朗运动,其首中某集的时间或位置的分布对于研究质点运动以及位势论中的Di......
给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布。...
给出了平面Ｂｒｏｗｎ运动关于圆的首中时与首中点的联合密度，作为推论分别求出了首中时与首中点的边际分布密度。......
给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的三种不贮义，并求出三种极大游程的分布。......
给出了布朗运动关于圆柱面的极大游程的定义，求出了极大游程与首达极大时的分布....
该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的......
本文研究了暂留一致椭圆扩散过程,利用强Markov性,求出了在首中此球之前、末离此球之前和在首中此球与末离此球之间过程的几类极大......
本文讨论随机环境中的生来过程，得到了它的几乎收敛性质，通过差分方程的计算，还进一步得到ＢＤＰＲＥ的渐近性质。另外，我们还求出了生灭过程首中......
利用概率母函数方法,通过对一类时间随机环境中随机游动首中时性质的研究,得到了该随机游动的常返准则和一个强大数定律.......
