【摘 要】
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本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间
【机 构】
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北京交通大学经济管理学院,中国农业大学经济管理学院
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本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高,更具有指导意义。此外,根据V统计量两个市场具有相同的多个非周期循环,但深圳比上海市场多一个非周期循环。
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