跳跃扩散市场相关论文
绝大多数学者对保险公司最优投资策略的研究都采取的是“全局不变策略”,即当保险公司将投资过程所面临的可能出现的情形加以考虑......
摘要：本文是在资本市场禁止卖空及风险资产价格带跳的市场环境下考虑了保险公司的最优投资决策问题。假定保险公司的盈余为经典的Cr......
假定保险公司的盈余为Crámer-Lumdberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格......
在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的......
