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考虑具有均值．方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题，沿用Hipp的理论框架，以最小化破产概率为目标。得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并证明了其解的存在性及最优性．
具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险
【摘 要】
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考虑具有均值．方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题，沿用Hipp的理论框架，以最小化破产概率为目标。得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并证明了其解的存在性及最优性．
【机 构】
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上海大学理学院
【出 处】
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上海大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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交通银行基金托管部资助项目(514522);上海市教委重点学科建设资助项目
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