系统性跳跃相关论文
将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件,从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征.利用time of day(TOD)方法消除高频数据的日......
基于不同风险特征的跳跃成分识别及其在波动率预测中的应用,Jump tests based on different risk characteristics and the prediction of
跳跃因子的引入能够准确解释波动的非对称特征,同时跳跃中还含有关于波动率的未知信息.为了更有效地改进波动率的预测,利用基于高......
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