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在经典统计学中,所有统计方法都依赖于许多假设。这些假设是对现实的一个简化,使得人们更易于对模型进行理论分析和计算。然而不幸......
为更好地体现流动性对于开放式基金投资组合的重要意义,在马柯维茨“均值-方差”模型的基础上创造性地引入流动性因素,通过构造“......
在马柯维茨均值—方差模型的基础上,引入了流动性因素和稳健因子,综合考虑了收益、风险和流动性等因素对投资组合的影响,探索了稳......
随着我国市场经济的发展和对外开放的扩大,我国的证券投资基金产业将有广阔的发展前景。2004年《国务院关于推进资本市场改革开放和......
基于FAST-MCD方法构建稳健统计量进行稳健性因子分析,给出了17家银行的各因子和综合得分排名,发现影响上市银行综合竞争力的重要因......
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