本文提出了一个适用于具有不相关残差的动态计数模型的新的诊断检验。文中提出的检验是针对缺乏残差自相关的混成型检验。这个检验......

摘要:股票收益率波动对于风险管理和资产定价有重要意义，大多数金融时间序列具有尖峰厚尾特性和波动集聚性。对于普遍使用的ARMA模......

由于大数据分析的社会和经济需求，对时间序列的处理分析日渐重要。因为时间序列数据存在长、短记忆性以及异方差等特征，不能对时间序......

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随着信息时代及网络技术的发展,人们处理时间序列数据的能力日益强大。尽管如此,在实际应用领域中,对时间序列数据的建模及统计推......

时间序列分析是计量经济学的一个分支,其中刻画金融资产收益率的波动率聚类的模型受很多学者们的注意.此类模型对于宏观经济理论和......

本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差......