条件波动性相关论文
通过使用条件异方差模型,发现在我国沪市股票市场收益率的时间序列中,无论是无条件方差序列还是条件方差序列,都存在显著的区制划......
在中国股市发展前期，股权分置制度人为的将上市公司股票分为非流通股和流通股两类。这两类股票的交易方式、定价机制等均不相同，造成......
遵循CKLS的思路,采用广义距方法,选用我国国债月度回购利率数据估计和比较了不同的短期无风险利率的连续时间模型,结果显示,根据所......
后金融危机时期，流动性过剩问题使我国通货膨胀不确定性不断加深，维持物价稳定已成为我国经济发展的当务之急，我国自20世纪90年代以来......
在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上，分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响......
在CKL5框架下，采用GMM估计方法，使用我国银行间同业拆借市场、国债回购市场和交易所国债回购市场上的利率数据，对各短期连续时间利率......
经济增长在险水平 (GaR)和条件标准差 (CSD)能够有效地度量国家经济风险波动的单向性和双向性。利用动态时窗和条件异方差模型 ,我......
随着金融市场、特别是股票市场的发展,尤其是新兴的转型市场经济国家股票市场的建立和运行,已经出现了大量的传统金融市场理论无法......
本文通过分析和检验工业发展与经济增长之间的关系，发现我国工业产出在经济总规模中所占比重正在逐渐趋于增加，工业产出在水平值上对......
期刊
通过趋势分解和条件异方差方法检验并描述了通货膨胀与我国经济增长及波动之间的关系，发现我国自20世纪90年代以来通货膨胀与经济增......
